METHODOLOGY
숫자가 어디서 왔는지
확인할 수 있어야 합니다.
Aboutora의 기본 단위는 예측값이 아니라 과거의 실제 거래일과 실제 종목입니다. 아래 정의는 사이트의 공개 화면을 읽기 위한 핵심 기준입니다.
01 · UNIVERSE
무엇을 비교하나
현재 공개 화면은 한국거래소 유가증권시장 보통주를 중심으로 구성합니다. 우선주·ETF·ETN·리츠·스팩 등은 동일 비교군에 섞지 않습니다.
추세·변동성 등 과거 상태를 계산할 수 있도록 충분한 이전 거래일이 있는 종목만 사건 연구의 비교 대상에 포함합니다.
가격제한폭이 ±30%로 확대된 이후 구간을 주 분석 구간으로 사용해 서로 다른 시장제도의 혼합을 줄입니다.
02 · EVENT DEFINITIONS
현재 기준을 통과한 사건
임계값은 화면을 본 뒤 임의로 바꾸지 않고, 먼저 고정한 정의로 과거 전체를 확인합니다.
큰 상승 뒤 실제 결과의 분포
큰 하락 뒤 방향과 결과 폭
갭으로 시작한 뒤의 실제 경로
시장전반형과 개별종목형을 분리
장중 경로 자체를 따로 관찰
03 · ENTRY & HORIZON
사건 당일을 보고 다음 거래일부터 추적합니다.
휴장일을 단순히 달력 날짜로 더하지 않고 실제 거래일 순서로 셉니다. 일부 연구에서는 T+1 종가 진입도 민감도 확인용으로 함께 봅니다.
04 · WHAT THE NUMBERS MEAN
한 숫자보다 분포를 같이 봅니다.
05 · MATCHING
“비슷한 종목”은 아무 종목이나 고르지 않습니다.
사건이 발생하기 전에 알 수 있었던 정보만 사용해 비교 대상을 구성합니다.
시장 전체 상황을 맞춥니다.
규모 차이가 너무 큰 종목을 피합니다.
사건 전 가격 흐름이 비슷한 종목을 봅니다.
평소 흔들림이 비슷한 종목을 우선합니다.
장중 급등 후 밀림은 같은 날 종가 수익률까지 가까운 종목을 추가로 맞춰 장중 경로의 차이를 관찰합니다. 이 비교는 설명을 돕기 위한 조건부 관찰이며 “이 사건 때문에 몇 % 움직였다”는 인과 추정이 아닙니다.
06 · SPECIAL HANDLING
같아 보이지만 같은 사건으로 묶지 않는 경우가 있습니다.
같은 -5% 갭 하락이라도 같은 날 많은 종목이 함께 갭 하락한 경우와 특정 종목 중심의 경우를 분리합니다.
갭은 단순 전일 종가 대신 한국거래소가 일별 데이터에서 제공하는 비교 기준과 일치하도록 기준가격을 사용합니다.
최근 사건은 아직 T+20이 지나지 않았을 수 있습니다. 이 경우 “대기/추적 중”으로 표시하고 완성된 결과처럼 섞지 않습니다.
07 · LIMITATIONS
이 숫자로 알 수 없는 것
- 과거 분포는 미래 결과의 확률을 보장하지 않습니다.
- 거래비용·세금·슬리피지·호가 공백을 개별 투자자의 실제 체결처럼 반영하지 않습니다.
- 공시·뉴스·테마 같은 원인을 자동으로 단정하지 않습니다.
- 과거 표본이 적은 조건은 결과를 일반화하기 어렵습니다.
- 원천 데이터의 오류·누락·정정 가능성과 서비스 중단 가능성이 있습니다.
- 업종처럼 과거 시점 기준 분류를 안정적으로 확보하지 못한 정보는 오래된 기록에 억지로 붙이지 않습니다.